Quantitative Development & Framework Architektur (C#, C++, Python & Intraday)

Start: November 2024

Dauer: 12 Monate +
Auslastung: Vollzeit

Lokation: Remote & Essen

Beschreibung:

Unser Ziel ist es, ein Szenario-Framework zu implementieren, das die alten Tools für das Intraday-Positionsmanagement ersetzt. Das Framework sollte sowohl lokal als auch zentralisiert und servicegesteuert (innerhalb eines AWS Multi-Accounts) betrieben werden können. Die Rolle besteht darin, an der Gestaltung und Entwicklung dieses neuen Frameworks mitzuwirken.

Aufgaben:

* Verstehen/Überprüfen/Ändern/Verbessern der Framework-Architektur
* Realisieren des Frameworks durch aktive Implementierung mit C#, C++, Python, gRPC/Protobuf
* Anpassen der Implementierung für verschiedene Zielarchitekturen, sowohl lokal als auch servicebasiert
* Unterstützung mehrerer Plattformen wie Windows (Desktop und Container), Linux-Container und DataBricks
* Übertragung vorhandener Bibliotheken/Modelle

Anforderungen:

* Senior Quantitative Developer/Architekt
* Hochschulabschluss (Diplom/Master/Doktorat)
* Nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Konzeption und Implementierung von Finanzbibliotheken
* Profunde Kenntnisse in der Konzeption und Implementierung von Analysemodellen für Preisbildung, Intraday-Positionsmanagement und Risikomanagement
* Sehr gute Kommunikations-, Problemlösungs- und analytische Fähigkeiten
* Ausgeprägte Erfahrung in OOP unter Verwendung von C# (.NET8), C++, Python und eine Einstellung zu agiler Arbeitsweise
* Erfahrung in der Arbeit mit Windows, Linux, (Azure) dev-ops/Git, Visual Studio (Code), Datenbanken/SQL, MS Excel
* Kenntnisse über Produkte auf dem Energiemarkt/Rohstoffmarkt